что то я не понял как доступ к бирже в штатах происходит

[strogov]

... иначе как вы узнаете, хорошо ли это или плохо ...

Ну... я предполагал на форуме спросить... думаете, не прокатит?

ну, вот я торгую oil (и другими) futures и options on futures Очень нравится , oil - один из моих best perforning underlyings in futures. Через TDA.

Не спрашивайте теоритиков, спрашивайте практиков, тут их есть, я не одна...

Да, конечно, мнение тех, у кого есть практический опыт, более ценно.

А скажите, пожалуйста, чем вы больше (чаще) торгуете: фьючерсами на нефть или опционами на фьючерсы на нефть? То есть в какой примерно пропорции у вас сделки по нефти (например: самих фьючерсов - процентов 10% от всех сделок по нефти, а опционов на нефтяные фьючерсы - процентов 90%, или это скорее 50/50)?

И зависит ли (у вас) эта пропорция от времени (например в какие-то периоды вы покупаете одни только опционы, а в другие времена - наоборот, одни только фьючерсы)?

[venumpro]

/CL is very big contract. You have to be very careful trading it. I have 100K+ account and I would not trade more than 2 option or futures contracts at same time.

My default is always to trade options. Sometimes, however, I trade futures for quick scalps.

[Beretta]

Да, конечно, мнение тех, у кого есть практический опыт, более ценно.

А скажите, пожалуйста, чем вы больше (чаще) торгуете: фьючерсами на нефть или опционами на фьючерсы на нефть? То есть в какой примерно пропорции у вас сделки по нефти (например: самих фьючерсов - процентов 10% от всех сделок по нефти, а опционов на нефтяные фьючерсы - процентов 90%, или это скорее 50/50)?

И зависит ли (у вас) эта пропорция от времени (например в какие-то периоды вы покупаете одни только опционы, а в другие времена - наоборот, одни только фьючерсы)?

Вот, strogov, ППКС под внизу цитатой.

/CL is very big contract. You have to be very careful trading it. I have 100K+ account and I would not trade more than 2 option or futures contracts at same time.

My default is always to trade options. Sometimes, however, I trade futures for quick scalps.

А дополнительно - никогда не покупаю options as an opening trade (то есть, если у меня в наличии есть , то это часть вертикали или похожей позиции). Продаю их каждый месяц. Конечно, хорошо бы, если бы volatility была повыше, но, как есть, тоже хорошо. Часто, как и venumpro, я их (both futures and options) scalp. Сколько их именно в пропорции - я бы забыла про это вначале. Для того, чтобы так говорить, нужно иметь, как минимум, миллион entirely dedicated to freely trading oil and oil futures. Oil тoлько часть моего портфолио, я и futures/options on futures другими торгую.

Продайте 30 delta strangle и посмотрите, как оно работает. Oil хорошо торговать, very liquid.

[venumpro]

Кстати, а чем вам /NQ не нравиться? Маленький и очень ликвидный контракт. В самый раз для новичка.

[OtherSide]

Нужна мне не история, у меня ее и сам сервер хранит и собирает в автоматическом режиме, а данные о торгах в виде потока сделок. В России это можно получить абсолютно беслатно.

Вам уже было сказано, что это в штатах также бесплатно. Вы будете продолжать троллить?

Пока ссылок не вижу, троллинг - это чем занимаетесь вы

I've used IQFEED in the past. If remember it correctly, I had to pay approximately 1,500/year for streaming data + API. It was OK, but developers were always bitching about the quality of their stream. At that time, it was the cheapest data feed on the market.

I don't do it anymore and don't know their current pricing

Блин, ну опять начали с начала. Я пользуюсь iqfeed, и цены там те что вы указали. Но я считаю это очень дорого, для московской биржи тоже самое бесплатно. Тем более выше написали что "для американцев это стоит не больше 5 долларов". Только ссылку где взять дату для американцев за 5 баксов так и не дали.
И потом не ясно как же основная масса все таки торгует без объемов и без стакана. Стакан нужен хотя бы для того, что бы лимитную заявку поставить. Или это тоже премиум, простые смертные только по рынку покупают?
И кстати куда ушли с iqfeed?

[OtherSide]

Может и правда, фьчерсами торговать выгоднее, чем на фондовом рынке, однако тогда этому должно быть какое-то рациональное объяснение. Поэтому я и задал топикстартеру этот вопрос: как он оценивает результативность внутридневной торговли фьючерсами на нефть?

Рациональное объяснение очевидно: фучи на два порядка ликвиднее, а комиссия ниже. Так как в России в отличии от штатов никто не верит в бесконечный рост фондового рынка, длительные инвестиции невозможны. Потому большинство спекулирует внутри дня или край внутри недели.
Нуб - newbie
Сколько можно заработать на трейдинге - глупый вопрос, без комментариев

[venumpro]

И кстати куда ушли с iqfeed?

Никуда не ушел. Просто в один день появилось два ребёнка, с которыми нужно пoстoянно ходить на всякие секции и ездить по соревнованиям. К детям потом прибавилось 3 бизнеса, рыбалка и баня/пыво с друзьями ...... и тупо не стaло времени сидеть у компьютера.

Потом разобрался с опционами и практически перестал трейдать фьючерсами. 95% трейдов у меня с телефона, когда еду в трафике или сижу на какомто скучном конферец коле С приходом опционов, результат улучшился, несмотря на то, что сейчас не самое благоприятное время для опционов.

С алго трейдингом, мой самый лучший год был +25%. С опционами, самый худший +28%. Вот и выбрал то, что занимает меньше времени и дает лучший результат.

[OtherSide]

поток сделок и стакан нужен не только для алготрейдинга, разве нет

[venumpro]

поток сделок и стакан нужен не только для алготрейдинга, разве нет

Для опционов ничего не нужно. Даже real time quotes не нужны.

[OtherSide]

поток сделок и стакан нужен не только для алготрейдинга, разве нет

Для опционов ничего не нужно. Даже real time quotes не нужны.

как можно купить или продать опцион, если даже неизвестна его текущая цена?!!

[venumpro]

поток сделок и стакан нужен не только для алготрейдинга, разве нет

Для опционов ничего не нужно. Даже real time quotes не нужны.

как можно купить или продать опцион, если даже неизвестна его текущая цена?!!

Bid/Ask опциона канечно же нужен. Я имел ввиду stock/futures market quotes.

[strogov]

Может и правда, фьчерсами торговать выгоднее, чем на фондовом рынке, однако тогда этому должно быть какое-то рациональное объяснение. Поэтому я и задал топикстартеру этот вопрос: как он оценивает результативность внутридневной торговли фьючерсами на нефть?

Рациональное объяснение очевидно: фучи на два порядка ликвиднее, а комиссия ниже. Так как в России в отличии от штатов никто не верит в бесконечный рост фондового рынка, длительные инвестиции невозможны. Потому большинство спекулирует внутри дня или край внутри недели.

Объясните, пожалуйста, почему вы написали два порядка? Откуда два порядка? У меня наоборот получается, что наиболее активно торгуемые акции имеют более высокую ликвидность, чем опционы на нефть.

Вот на этой странице https://eresearch.fidelity.com/eresearc ... e=o-NavBar дано описание акций компании Форд. Указано, что в среднем ежедневно продается (и покупается) примерно 40 миллионов акций, примерная цена одной акции $11. Таким образом ежедневный суммарный объем сделок по акциям Форда - примерно $440 миллионов.

Вот на этой странице https://eresearch.fidelity.com/eresearc ... e=o-NavBar дано описание акций компании Ситибанк. Указано, что в среднем ежедневно продается (и покупается) примерно 18 миллионов акций, примерная цена одной акции $60. Таким образом ежедневный суммарный объем сделок по акциям Ситибанка - примерно $1100 миллионов.

Ежедневный объем сделок по фьючерсам на нефть до таких сумм не дотягивает. Например, если взять, что за день продано 8000 контрактов фьючерсов на нефть, по цене $50 за баррель, то это получается $400 миллионов.

Так почему вы говорите о более высокой ликвидности фьючеросов? Да еще на два порядка? Я, конечно, далеко не профессионал... Может я не знаю, что профессионалы называют ликвидностью?

[OtherSide]

Может и правда, фьчерсами торговать выгоднее, чем на фондовом рынке, однако тогда этому должно быть какое-то рациональное объяснение. Поэтому я и задал топикстартеру этот вопрос: как он оценивает результативность внутридневной торговли фьючерсами на нефть?

Рациональное объяснение очевидно: фучи на два порядка ликвиднее, а комиссия ниже. Так как в России в отличии от штатов никто не верит в бесконечный рост фондового рынка, длительные инвестиции невозможны. Потому большинство спекулирует внутри дня или край внутри недели.

Объясните, пожалуйста, почему вы написали два порядка? Откуда два порядка? У меня наоборот получается, что наиболее активно торгуемые акции имеют более высокую ликвидность, чем опционы на нефть.

Вот на этой странице https://eresearch.fidelity.com/eresearc ... e=o-NavBar дано описание акций компании Форд. Указано, что в среднем ежедневно продается (и покупается) примерно 40 миллионов акций, примерная цена одной акции $11. Таким образом ежедневный суммарный объем сделок по акциям Форда - примерно $440 миллионов.

Вот на этой странице https://eresearch.fidelity.com/eresearc ... e=o-NavBar дано описание акций компании Ситибанк. Указано, что в среднем ежедневно продается (и покупается) примерно 18 миллионов акций, примерная цена одной акции $60. Таким образом ежедневный суммарный объем сделок по акциям Ситибанка - примерно $1100 миллионов.

Ежедневный объем сделок по фьючерсам на нефть до таких сумм не дотягивает. Например, если взять, что за день продано 8000 контрактов фьючерсов на нефть, по цене $50 за баррель, то это получается $400 миллионов.

Так почему вы говорите о более высокой ликвидности фьючеросов? Да еще на два порядка? Я, конечно, далеко не профессионал... Может я не знаю, что профессионалы называют ликвидностью?

http://ru-ticker.com/Main

Торги за сегодня

Акции

Сбербанк 167.7 6.3 млрд. -1.3 42.3
ГАЗПРОМ 132.5 3.1 млрд. 1.1 53.0
ЛУКОЙЛ 2856 1578.6 млн. 0.6 45.2
АЛРОСА 93.09 1351.6 млн. -1.5 52.9

Фьючерсы

Si-6.17 57500 104.6 млрд. -0.0 50.4
RTS-6.17 109410 64.6 млрд. -0.6 49.1

Ну ладно, пусть не на 2 порядка, а всего в 17 раз фуч на доллар оборотистей акций сбера

Хотя если брать объемы 4-й ликивидной акции за сегодня, то почти в 100 раз и выходит